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第1-2章测试题 北师珠 时间序列

时间序列分析 教案

第6次课 第1、2章 测试题

1. 简述你所理解的时间序列及时间序列分析。

2. 简述时域里的时间序列分析方法的基本思想、主要目标和主要结论(模型)。

3. 统计分析软件SAS系统的三个基本窗口是什么?

4. 已知时间序列{Xt,t T}且Xt的分布函数为Ft(x),并假设该时间序列的均值与方差存在。请分别给出计算该时序的特征统计量:(1)均值 t, (2)方差DXt,

(3)自协方差函数 (t,s), (4)自相关系数 (t,s) 的计算公式。

5. 平稳时间序列通常分为严平稳和宽平稳两种,试用语言描述或数学公式给出两种平稳的定义。

6. 写出平稳时间序列的2个统计性质,并据此给出平稳时间序列延迟k的自协方差函数的一元函数 (k)的定义,说明平稳时序的方差为常数,再将延迟k自相关系数用 (k)的函数表出。

7. 已知一个平稳时间序列的n个观察值是x1,x2,...,xn,请给出估计该时间序列均值的估计量 ,延迟k自协方差函数的估计值 (k),总体方差的估计值 (0),延迟k自相关系数的估计值 k。

8. 何为时序图?平稳时间序列的时序图应该呈现怎么样的特征?

何为自相关图?平稳时间序列的自相关图应该呈现怎么样的特征?

9. 何为纯随机序列(又称白噪声序列)?它在平稳时间序列的建模中如何使用?

10.假设一个时间序列是纯随机的,现得到一个观察期数为n的观察序列,那么该序列的延迟非零期的样本自相关系数近似服从什么分布?进一步给出检验:延迟期数小于或等于m期的序列值之间相互独立 的Q统计量及其分布、LB统计量及其分布。 ^^^^

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