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应用时间序列分析(试卷一)

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应用时间序列分析(试卷一)

一、填空题

1、拿到一个观察值序列之后,首先要对它的平稳性和纯随机性进行检验,这两个重要的

检验称为序列的预处理。

2、白噪声序列具有性质纯随机性和方差齐性。

3、平稳 AR(p)模型的自相关系数有两个显著的性质:一是拖尾性;二是呈负指数衰减。

4、MA(q)模型的可逆条件是: MA(q)模型的特征根都在单位圆内,等价条件是移动平滑系数多项式的根都在单位圆外。

5、AR(1)模型的平稳域是 1 1。AR(2)模型的平稳域是

1,221,且2 1 1

二、单项选择题

1、频域分析方法与时域分析方法相比(D)

A前者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,不易于进行直观解释。

B后者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,不易于进行直观解释。

C前者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释。

D后者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释。

2、下列对于严平稳与宽平稳描述正确的是(D)

A宽平稳一定不是严平稳。

B严平稳一定是宽平稳。

C严平稳与宽平稳可能等价。

D对于正态随机序列,严平稳一定是宽平稳。

3、纯随机序列的说法,错误的是(B)

A时间序列经过预处理被识别为纯随机序列。

B纯随机序列的均值为零,方差为定值。

C 在统计量的 Q 检验中,只要 Q 时,认为该序列为纯随机序列,其中 m为延迟期数。

D不同的时间序列平稳性检验,其延迟期数要求也不同。

4、关于自相关系数的性质,下列不正确的是(D)

A.规范性;

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