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第六章 自相关(计量经济学课件,南京农业大学-周曙东)

第六章

自 相 关

在经济计量研究中,自相关是一种常见现象,它是 指随机扰动项序列相邻之间存在相关关系,即各期随机 扰动项不是随机独立的。自相关主要表现在时间序列中。

在经典线性回归模型基本假定中,我们假设随机扰 动项序列的各项之间不相关,如果这一假定不满足,则 称之为自相关。即用符号表示为:

Cov(ui , u j ) E(ui u j ) 0 自相关是对无自相关假定的违反。

i j

第六章    自相关(计量经济学课件,南京农业大学-周曙东)

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