第六章
自 相 关
在经济计量研究中,自相关是一种常见现象,它是 指随机扰动项序列相邻之间存在相关关系,即各期随机 扰动项不是随机独立的。自相关主要表现在时间序列中。
在经典线性回归模型基本假定中,我们假设随机扰 动项序列的各项之间不相关,如果这一假定不满足,则 称之为自相关。即用符号表示为:
Cov(ui , u j ) E(ui u j ) 0 自相关是对无自相关假定的违反。
i j
第五章 异方差(计量经济学课件,南京农业大学-周曙东)_经济学_高等教育_教育专区...即存在自相关; (3)解释变量与随机项相关; (4)解释变量之间线性相关,存在多重...
第七章 多重共线性(计量经济学课件,南京农业大学-周曙东)_经济学_高等教育_教育...即存在自相关; (3)解释变量与随机项相关; (4)解释变量之间线性相关,存在多重...
第一章 绪论 (计量经济学课件,南京农业大学-周曙东)_经济学_高等教育_教育专区...第六章 自相关(计量经... 第七章 多重共线性(计... 第八章 虚拟变量和...
第二章 一元线性回归模(计量经济学课件,南京农业大学-周曙东)_经济学_高等教育...第五章 异方差(计量经... 第六章 自相关(计量经... 第七章 多重共线性...
第三章 多元线性回归模型(计量经济学课件,南京农业大学-周曙东)_经济学_高等教育...第五章 异方差(计量经... 第六章 自相关(计量经... 第七章 多重共线性...
第四章 非线性模型(计量经济学课件,南京农业大学-周曙东)_经济学_高等教育_教育...第五章 异方差(计量经... 第六章 自相关(计量经... 第七章 多重共线性...
第八章 虚拟变量和滞后变量(计量经济学课件,南京农业大学-周曙东)_经济学_高等...第五章 异方差(计量经... 第六章 自相关(计量经... 第七章 多重共线性...
第九章 联立方程模型(计量经济学课件,南京农业大学-周曙东)_经济学_高等教育_教育...第五章 异方差(计量经... 第六章 自相关(计量经... 第七章 多重共线性...
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