学海网 文档下载 文档下载导航
设为首页 | 加入收藏
搜索 请输入内容:  
 导航当前位置: 文档下载 > 所有分类 > 高等教育 > 经济学 > 时间序列分析试卷及答案

时间序列分析试卷及答案

时间序列分析试卷1

一、 填空题(每小题2分,共计20分)

1. ARMA(p, q)模型_________________________________,其中模型参数为

____________________。 2. 设时间序列 Xt ,则其一阶差分为_________________________。 3. 设ARMA (2, 1):

Xt 0.5Xt 1 0.4Xt 2 t 0.3 t 1

则所对应的特征方程为_______________________。

4. 对于一阶自回归模型AR(1): Xt 10+ Xt 1 t,其特征根为_________,平稳域是

_______________________。

5. 设ARMA(2, 1):Xt 0.5Xt 1 aXt 2 t 0.1 t 1,当a满足_________时,模型平稳。 6. 对于一阶自回归模型______________________。 7. 对于二阶自回归模型AR(2):

MA(1):

Xt t 0.3 t 1,其自相关函数为

Xt 0.5Xt 1 0.2Xt 2 t

则模型所满足的Yule-Walker方程是______________________。 8. 设时间序列 Xt 为来自ARMA(p,q)模型:

Xt 1Xt 1 L pXt p t 1 t 1 L q t q

则预测方差为___________________。

9. 对于时间序列 Xt ,如果___________________,则Xt~I d 。

10. 设时间序列 Xt 为来自GARCH(p,q)模型,则其模型结构可写为_____________。

二、(10分)设时间序列 Xt 来自ARMA 2,1 过程,满足

1 B 0.5B X 1 0.4B

2

t

t

,

其中 t 是白噪声序列,并且E t 0,Var t 。

时间序列分析试卷及答案

2

第1页

我要评论

相关文档

  • 10-11上学期时间序列分析A卷及答案

    王燕 中国人民大学出版社 - 11 - 云南财经大学期末考试 《应用时间序列分析》 课程 (必修) 试题(A 卷)答案及评分标准一、填空题(每小题 2 分, 共 20 分...

  • 10-11上学期时间序列分析B卷及答案

    王燕 中国人民大学出版社 - 11 - 云南财经大学期末考试 《应用时间序列分析》 课程 (必修) 试题(B 卷)答案及评分标准一、填空题(每小题 2 分, 共 20 分...

  • 时间序列分析习题及答案

    时间序列分析习题及答案_数学_自然科学_专业资料。时间序列分析 第一题: 1、绘制时序图: data ex1_1; input x@@ ; time=intnx('month','01jul2004'd,_...

  • 应用时间序列分析习题答案

    应用时间序列分析习题答案_经济学_高等教育_教育专区。应用时间序列分析习题答案...x ? x21 ? x20 该 另外, 22 题详见 Excel。11.79277 (3)在移动平均法...

  • 2010《时间序列分析试卷A答案

    2010—2011 学年第一学期 2007 应用数学 《时间序列分析试卷 A 答案 时间序列分析》一(18 分,每空 1 分) 1 X t ? ?1 X t ?1 ? ? 2 X 2 t ?...

  • 时间序列分析试题

    除去其他 影响成分的变动 D.长期趋势、季节变动、循环波动不规则波动;缺少相互作用的影响力量;除去其 他影响成分的变动 答案:C 2、 加法模型是分析时间序列的一...

  • 统计基础知识第五章时间序列分析习题及答案

    统计基础知识第五章时间序列分析习题及答案_理学_高等教育_教育专区。第五章一...第五章一、单项选择题 1.构成时间数列的两个基本要素是( A.主词和宾词 C....

  • 时间序列分析习题答案

    x 20 该题详见 Excel。11.79277 (3)在移动平均法下: 1 1 ? X 21 ? X...10,11,13) 第二章 P34 1、 (1)因为序列具有明显的趋势,所以序列非平稳。...

  • 时间序列试卷参考答案

    时间序列试卷参考答案_院校资料_高等教育_教育专区。《金融时间序列分析试卷参考答案 2009-2010 学年第 1 学期 内蒙古财经学院 2009——2010 学年 第一学期期末...

  • 广西科技大学时间序列分析考试卷2013A卷答案

    广西科技大学 2012 — 2013 学年第 2 闭卷 考核时间 五六七 学期考试题分钟 九总分 考核课程 时间序列分析(A 卷)考核班级 统计 101,102 学生数 73 印数 78 ...

站点地图 | 文档上传 | 侵权投诉 | 手机版
新浪认证  诚信网站  绿色网站  可信网站   非经营性网站备案
本站所有资源均来自互联网,本站只负责收集和整理,均不承担任何法律责任,如有侵权等其它行为请联系我们.
文档下载 Copyright 2013 doc.xuehai.net All Rights Reserved.  email
返回顶部