金融风险管理 复习题集

风险 P5 是发生某一经济损失的不确定性，一是强调风险结果的不确定性，是指在一定环境条件下和一定时期内发生的各种结果的变动程度，2是强调风险的不确定性带来的损失后果，是指各种结果发生而导致行为主体遭受损失或损害的可能性。

风险因素 P5 是指导致风险事故发生的潜在条件 包括物质风险因素；道德风险因素；心理风险因素

风险事故 P5 是指造成生命财产或资金损失的偶发事件，它是造成损失的直接或间接事件，是损失的媒介物。

风险损失 P5 指由于风险事故发生所造成的损失

风险测度 P5 指对风险的数量和质量的测量,判断和衡度

风险成本 P6 风险成本包括发生损失的成本和不确定性自身的成本，损失成本即因为不去定性造成资本或人员的损害，不确定自身的成本即这红成本不直接与交易相关，而是由于交易者心里产生恐慌和不安而间接造成资源配置不合理，由此增加的成本

微观金融风险 P6是指围观经融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收益损失的可能性

宏观金融风险 P6 是指整个金融体系面临的市场风险

金融风险 P6 是指在资金融通和货币资金经营过程中，由于各种事先无法预料的不确定性因素带来的影响，使资金经营者的实际收益与预期收益发生一定的偏差，从而有蒙受损失或获得额外收益的机会或可能性。

金融风险与一般风险的比较 P6 金融风险是资金借贷和资金经营的风险、金融风险具有收益与损失的双重性、金融风险有可计量和不可计量之分、金融风险是调节宏观经济的机制

金融风险的特征 P7 隐蔽性、扩散性、加速性、可控性、周期性

信用风险 P8、67 由于借款人的信用评级的变动与履约能力变化导致其债务人的市场价值变动而引起的损失的可能性。现代意义：信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致损失的可能性。

流动性风险 P9 是指由于流动性不足而给经济主体造成损失的可能性 包括：市场流动性风险，现金风险

市场流动性性风险 P9 指由于市场活动不充分或者市场中断，无法按照现行市场价格或与之相近的价格对冲某一头寸所产生的风险，对柜台交易合约、对冲交易的影响较大 现金风险 P9指无力满足现金流动性的要求即履行支付业务，从而迫使银行较早地破产

流动成本 P9 由于贷款而限制了资金流动所产生的成本

利率风险 P9 由于利率变动导致经济主体收入减少的风险

汇率风险 P10 指一个经济主体持有的以外币计价的资产与负债、经营活动中的外汇收入与支出以及未来可能产生的以外币技嘉的现金流的现值，因汇率的变动而引发损失的可能性

操作风险 P10 由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险，包括信息风险、报告系统、内部风险监控系统失灵等因素形成的风险

政策风险 P11 国家政策变化给金融活动参与者带来的风险

法律风险 P11 经融机构或其他经济主体在金融活动中银没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而导致的风险

国家风险 P11 由于国家行为而导致经济主体发生损失的可能性，包括国家政治、经济、社会等发面的重大变化

系统性金融风险 P12 波及地区性和系统性的金融动荡或严重损失的金融风险

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