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自相关性习题及答案

自相关性

一、名词解释

1 序列相关性 2 虚假序列相关 3 差分法

4 广义差分法 5 自回归模型 6 广义最小二乘法

7 DW检验 8 科克伦-奥克特跌代法 9 Durbin两步法

10 相关系数

二、单项选择题

1、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关,则()

A.cov(xt, ut)=0 B.cov(ut, us)=0(t≠s) C. cov(xt, ut)≠0 D. cov(ut, us) ≠0(t≠s)

2、DW检验的零假设是(ρ为随机误差项的一阶相关系数)

A、DW=0 B、ρ=0 C、DW=1 D、ρ=1

3、下列哪个序列相关可用DW检验(vt为具有零均值,常数方差且不存在序列相关的随机变量)

2A.ut=ρut-1+vt B.ut=ρut-1+ρut-2+…+vt

2C.ut=ρvt D.ut=ρvt+ρ vt-1 +…

4、DW的取值范围是()

A、-1≤DW≤0 B、-1≤DW≤1 C、-2≤DW≤2 D、0≤DW≤4

5、当DW=4时,说明()

A、不存在序列相关 B、不能判断是否存在一阶自相关

C、存在完全的正的一阶自相关 D、存在完全的负的一阶自相关

6、根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1,显著性水平为0.05时,查得dl=1,du=1.41,则可以决断()

A、不存在一阶自相关 B、存在正的一阶自相关

C、存在负的一阶自 D、无法确定

7、当模型存在序列相关现象时,适宜的参数估计方法是()

A、加权最小二乘法 B、间接最小二乘法 C、广义差分法 D、工具变量法

8、对于原模型yt=b0+b1xt+ut,广义差分模型是指()

自相关性习题及答案

自相关性习题及答案

自相关性习题及答案

自相关性习题及答案

=b0 b1 B. yt=b1 xt ut

C. yt=b0+b1 xt ut

D. yt yt-1=b0(1- )+b1(xt xt-1) (ut ut-1)

9、采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况()

A、ρ≈0 B、ρ≈1 C、-1<ρ<0 D、0<ρ<1

10、假定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的(其中St为产量,Pt为价格),又知:如果该企业在t-1期生产过剩,经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在()

A、异方差问题 B、序列相关问题 C、多重共线性问题 D、随机解释变量问题

+ x+e后计算得DW=1.4,已知在5%的置信度下,11、根据一个n=30的样本估计yt= 01tt

dl=1.35,du=1.49,则认为原模型()

A、存在正的一阶自相关 B、存在负的一阶自相关 C、不存在一阶自相关 D、无法判断是否存在一阶自相关。

+ x+e,以ρ表示et与et-1之间的线性相关关系(t=1,2,…T),则下12对于模型yt= 01tt

列明显错误的是()

A、ρ=0.8,DW=0.4 B、ρ=-0.8,DW=-0.4 C、ρ=0,DW=2 D、ρ=1,DW=0

13、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 ( )

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